市場微觀結構研究·2026
Prediction Market Execution Lab
實測市場上看似存在的定價優勢 (pricing edge)，是否能在真實的執行摩擦 (execution frictions) 中存活
Execution Lab
Active AnalysisTheoretical Edge
100%
Frictions
65%
Executable
42%
專案速覽
- 專案類型
- 市場微觀結構研究
- 核心專注
- 執行品質分析 / 機率校準 (Probability calibration) / 完成數據清洗的公開研究儀表板
- 技術堆疊
- Python, Streamlit, Pandas, NumPy
- 公開成果
- 公開 GitHub 研究報告
- 免責聲明
- 本專案作為公開研究與作品集展示。不代表任何財務建議、交易建議或獲利保證。
專案價值
這個專案區分了表面上的市場優勢與實際的可執行優勢 (executable edge)，這更貼近真實交易與執行研究 (prediction market execution research) 應該被評估的方式。
背景與挑戰
短期預測市場有時會展現出理論上的定價優勢 (pricing edge)，但理論優勢並不等於最終能落袋的可執行優勢 (executable edge)。
解決方案
我建立了一個包含樣本數據、Notebooks、分析報告、儀表板、執行診斷、校準分析、機器學習過濾與風險模報告。
研究工作流程
- ▹市場資料抽樣
- ▹訊號建構
- ▹執行漏斗分析
- ▹成交診斷
- ▹機率校準分析
- ▹風險模擬
- ▹安全公開的報告生成
專案亮點
- ▹嚴格區分理論定價優勢 (pricing edge) 與實際的可執行優勢 (executable edge)。
- ▹提供安全公開的樣本數據、研究報告、Notebooks 以及即時互動儀表板。
- ▹深入分析執行漏斗 (Execution funnel)、機率校準、機器學習過濾與風險模擬。
- ▹明確避免不實的獲利宣稱與暴露敏感的真實交易執行資料。
核心能力展現
- ▹市場微觀結構 (market microstructure) 邏輯推論
- ▹數據分析與研究報告的溝通能力
- ▹區分理論訊號與實際可執行結果
- ▹在不暴露敏感執行資料的前提下，建置安全公開的研究產出
代表性產出
執行漏斗分析
視覺化呈現理論優勢 (pricing edge) 如何因市場摩擦而衰減成最終的可執行優勢 (executable edge)。
Edge Degradation Funnel
Theoretical Signal100%
Post-Spread Frictions65%
Executable Reality42%
機率校準模擬
在不同的市場條件下，建立機率準確性與風險曝險的模型。
Calibration Sim
Kelly Fraction0.15
Brier Score0.142
Implied vs Realized
研究儀表板
摘要呈現市場深度、流動性指標與執行診斷的抽象視圖。
Research Abstract
Liquidity Depth
$42.5kSlippage Est.
-1.2%
技術堆疊
PythonStreamlitPandasNumPy
本專案作為公開研究與作品集展示。不代表任何財務建議、交易建議或獲利保證。